Met opties inspelen op de aankomende kwartaalcijfers

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Dit webinar gaat over:

U bent van harte uitgenodigd voor onze LYNX Masterclass over ‘Earnings plays’. Deze sessie is gepland enkele weken voor het aanvangen van het eerste kwartaalcijferseizoen en is bedoeld voor beleggers met enige basiskennis van opties.

In deze Masterclass ligt de focus op het uitleggen van twee verschillende strategieën voor earnings plays, waarbij nadrukkelijk wordt vermeld dat dit high-risk strategieën zijn.

Deelnemers leren de twee cruciale factoren te analyseren die van invloed zijn op de keuze van hun strategie:

  • De verwachte beweging van de implied volatility na de kwartaalcijfers
  • De verwachte prijsbeweging van de onderliggende waarde na de kwartaalcijfers


Afhankelijk van deze verwachtingen, worden verschillende strategieën besproken, zoals de calendar spread, de butterfly spread, en mogelijke credit spreads. Deelnemers krijgen inzicht in het selecteren van de juiste strategie op basis van hun analyse en verwachtingen.

Deze masterclass is geschikt voor:

  • Beleggers met voldoende basiskennis van opties
  • Exclusief voor klanten van LYNX

Aankomende webinars

Andere interessante webinars: