MultiCharts: automatisch handelen via API in het TWS Handelsplatform

Introductie van MultiCharts

Evenals NinjaTrader is MultiCharts een geavanceerd handelssysteem voor technische analyses, backtesting en geautomatiseerde handel. Een groot aanbod aan functies maakt MultiCharts geschikt voor allerlei handelsdoelen. Een van MultiCharts grootste voordelen is dat de onderliggende programmeertaal EasyLanguage betreft. Dit maakt het mogelijk om eigen handelsstrategieën en indicatoren aan het handelssysteem toe te voegen. Bent u na het backtesten voldoende overtuigd van uw strategie? Dan kan vanuit een grafiek of de PortfolioTrader uw strategie worden geautomatiseerd op de markt.

Uw TWS Handelsplatform is te koppelen aan het MultiCharts handelssysteem via de Application Programming Interface (API). Via deze interface kan de live koersdata uit het TWS Handelsplatform worden ingeladen in MultiCharts. MultiCharts biedt twee versies aan, MultiCharts en MultiCharts .NET, welke beide middels een betaalde licentie zijn te verkrijgen. Geïnteresseerden kunnen gebruik maken van de 30-daagse kosteloze proefversie.

Systeemvereisten MultiCharts:

• Windows 7, Windows 8 en Windows 10
• LYNX Trading (versie 973.2 of hoger)

Let op, voor het gebruik van koersdata in de API dient u over live koersdata te beschikken. Een overzicht van alle beschikbare koersdata abonnementen bij LYNX vindt u hier.

Voordelen en risico’s van een koppeling van MultiCharts met uw TWS Handelsplatform

MultiCharts beschikt over een enorm flexibel handelssysteem met veel mogelijkheden. Het systeem is te gebruiken voor onder andere aandelen, futures en een breed scala aan valuta’s. Vanuit MultiCharts kunnen koersdata worden ingeladen en orders manueel of automatisch naar het TWS Handelsplatform worden verstuurd. Het grote onderscheid van MultiCharts zijn de vele tools die het systeem bevat. De belangrijkste hiervan worden hieronder beschreven.

Technische analyse

Onder beleggers en traders is technische analyse een van de meest doorslaggevende factoren voor hun beleggingskeuzes. Om die reden dient het in een handelssysteem ook een krachtige functie te zijn, wat bij MultiCharts zeker het geval is. Binnen MultiCharts is het mogelijk om meerdere grafieken naast elkaar te plaatsen van verscheidene timeframes. Een opmerkelijke functie binnen MultiCharts is dat eenvoudig tussen verschillende data providers kan worden afgewisseld. Een innovatief voorbeeld hiervan is het toevoegen van een extra data provider voor specifieke diepteboek data.

Het dynamische systeem van MultiCharts zorgt ervoor dat vele functionaliteiten aanpasbaar zijn naar wens. Elk gedeelte van de grafiek (horizontale/verticale schalen, in-/uitzoomen, kleuren etc.) kan eenvoudig worden gewijzigd. Daarbij ontvangt u bij MultiCharts meer dan 200 ingebouwde indicatoren om aan een grafiek toe te voegen. Omdat de indicatoren van MultiCharts zijn gebouwd in de EasyLanguage programmeertaal, is het zelfs mogelijk om de achterliggende code van de indicator naar eigen inzicht aan te passen. Uiteraard ontstaat hierbij het risico dat de indicator niet zoals verwacht werkt, en kan dit derhalve consequenties hebben voor het beleggingsresultaat.

Algoritmisch handelen

Algoritmisch handelen verhoogt in diverse gevallen de efficiëntie van het beleggingsproces. Binnen een compleet handelssysteem zoals MultiCharts kan deze mogelijkheid dan ook niet ontbreken. Het grote voordeel van algoritmisch handelen is dat het niet langer is vereist om de markt in de gaten te houden. MultiCharts beschikt over verschillende vooraf ingebouwde strategieën welke u kunt combineren met indicatoren. Hiermee kan een handelsstrategie worden aangemaakt.

Alvorens de handelsstrategie op de markt wordt geactiveerd is het belangrijk om deze te backtesten. Backtesting is het testen van een handelsstrategie op historische data. Binnen MultiCharts ontvangt u een accuraat handelsrapport met de resultaten van het door uw ingestelde handelssysteem. Het is natuurlijk van belang om er bewust van te zijn dat historische resultaten geen garantie geven voor de toekomst. Backtesten is dan ook nooit 100% betrouwbaar. Om een goede combinatie te vinden van alle verscheidene parameters in uw strategie, beschikt MultiCharts over een Optimization Tool. Zo kunt u met bijvoorbeeld een Brute-Force Optimization alle combinaties van parameters direct met een backtestingrapport vergelijken. Na uw handelsstrategie voldoende te hebben onderzocht en getest, kan het besluit worden genomen om de strategie toe te passen op de markt.

Bij het automatisch laten uitvoeren van handelsstrategieën komen er natuurlijk veel risico’s aan te pas. LYNX is niet verantwoordelijk voor (foutieve) orders die worden gestuurd aan de hand van uw handelsstrategie. Zo blijft de invloed van de markt altijd belangrijk en zijn handelsstrategieën uiteraard nooit feilloos. Een andere cruciale factor bij algoritmische handel, is dat uw computer te allen tijde aan moet staan. Het is verstandig om hier rekening mee te houden en uw computer zo nu en dan af te sluiten op een geschikt moment. Zo voorkomt u het missen van eventuele updates op uw computer, welke een impact kunnen hebben op uw handelsstrategie.

EasyLanguage

Zoals in mijn voorgaande artikel besproken is de onderliggende programmeertaal van NinjaScript C#. Het systeem van MultiCharts heeft voor het creëren en wijzigen van scripts, PowerLanguage. PowerLanguage is vrijwel congruent aan EasyLanguage. EasyLanguage is voor de beginnende programmeur zeer gebruiksvriendelijk. Het grote voordeel hiervan is dat EasyLanguage in grote aantallen wordt gebruikt en gemakkelijk is te leren. Voornamelijk in de beleggingswereld is EasyLanguage erg populair en er zijn dan ook veel scripts online te vinden. De PowerLanguage tool maakt het mogelijk om EasyLanguage bestanden in te laden in MultiCharts. Zo hoeft u geen extensief programmeerverleden te hebben om in MultiCharts een bestaande strategie naar wens aan te passen of zelfs een compleet eigen strategie te vormen. Wederom geldt hier dat het gebruik van de derde partij scripts op eigen verantwoordelijkheid is.

Het gebruik van EasyLanguage komt helaas ook met minpunten. Ervaren programmeurs missen wellicht enkele mogelijkheden. Hiervoor beschikt MultiCharts over een tweede handelssysteem, MultiCharts .NET. Gelijk aan NinjaTrader is de onderliggende programmeertaal voor het creëren van scripts bij MultiCharts .NET C#. Dit geeft de ervaren programmeur wat meer ruimte voor het maken van complexe strategieën in vergelijking met EasyLanguage.

Bovenstaand heb ik enkel de belangrijkste functies van MultiCharts beschreven. MultiCharts beschikt ook over een progressieve Market Scanner en nog vele andere interessante voorzieningen. Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u graag door naar de website van MultiCharts.

Indien u vragen heeft of meer wilt weten over het gebruik van Multicharts in combinatie met het TWS Handelsplatform, kunt u contact opnemen met ons. U kunt ons bereiken via tel. 020-6251524 of dev@lynx.nl.

Voor welk type belegger is MultiCharts geschikt?

MultiCharts heeft voor diverse type beleggers een plek. Voornaamste reden voor het gebruik blijven de geavanceerde tools en de mogelijkheid voor het algoritmisch handelen. Derhalve zijn ervaren handelaren het grootste publiek van MultiCharts. Dit doet niet af aan het feit dat het handelssysteem met enige oefening aangenaam in gebruik is. Door de hoge flexibiliteit kan MultiCharts zowel ervaren programmeurs als de meer ervaren handelaren een mooi systeem aanbieden.

Daarnaast beschikt MultiCharts over een support met een gemiddelde antwoord tijd van 1 uur. Ook is er online een Wiki beschikbaar met tal van instructies voor het handelssysteem. Op het moment dat u twijfelt of MultiCharts niet te ingewikkeld is voor u, is de 30 daagse kosteloze proefperiode ten zeerste aan te raden. LYNX biedt geen ondersteuning in het vinden van de juiste strategie, maar voor vragen omtrent de uitwerking hiervan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Inzicht in de kostenstructuur 2019

Buiten de 30 daagse kosteloze proefperiode, heeft MultiCharts twee betaalde versies beschikbaar. Respectievelijk zijn dit zoals eerder aangegeven MultiCharts en MultiCharts .NET. De licentie voor het handelssysteem van MultiCharts kan zowel gehuurd worden als levenslang worden aangekocht. De eenmalige kosten voor een levenslange licentie inclusief updates en 1 jaar kosteloze forex (FX) data zijn $1497. De huurlicentie biedt de mogelijkheid tot betaling per kwartaal ($297), per halfjaar ($497) of op jaarbasis ($797). De betreffende prijzen zijn exclusief BTW. Er bestaat geen relatie tussen MultiCharts en LYNX. LYNX ontvangt dan ook geen vergoeding voor orders die vanuit MultiCharts worden verstuurd.

LYNX biedt haar klanten in Nederland een goedkope kostenstructuur aan voor het uitvoeren van transacties. Wanneer u actief handelt worden er door LYNX ook geen vaste kosten in rekening gebracht.

Conclusie

Kortom, het blijkt dat MultiCharts een handelssysteem biedt voor diverse type handelaren. De beginnende programmeur krijgt de kans om zichzelf te onderscheiden met de rest van de markt. Tegelijk heeft de ervaren programmeur de vrijheid om een handelsstrategie te creëren die volledig bij hem past. De uitgebreide functies voor technische analyses en marktonderzoek zorgen er daarnaast voor dat de doorsnee handelaar ook een plek heeft op het handelssysteem van MultiCharts. Het blijft altijd van belang om bewust te zijn dat het gebruik maken van een derde partij voor het versturen van uw orders risico’s met zich meebrengt. Een incorrecte parameter in uw strategie kan al gauw een grote impact hebben. Het is daarom zeer raadzaam u eerst goed te laten informeren, alvorens u deze manier van handelen gaat toepassen.

Meer informatie over MultiCharts? U kunt mailen naar dev@lynx.nl.