TA: ‘Beschermingstechnieken: hoe?’

De beleggingsindustrie heeft een eenduidig standpunt bij het inrichten van beleggingsportefeuilles. Dat standpunt is synoniem aan de beurswijsheid ‘spreiden doet verblijden’. Wie niet (voldoende) spreidt moet op andere wijze koersrisico’s zien te beperken en de kansen zien te behouden. Maar hoe?

Tandem Diabetes Care (TNDM) vanaf augustus + 10% stoploss + aangepaste techniek via de ATR

Op 4 september werden in de masterclass tien individuele Amerikaanse aandelen getoond die op basis van technische indicatoren werden bestempeld als droomaandelen. Om te voorkomen dat een droom over fraaie toekomstige winsten uitmondt in een nachtmerrie werd o.a. de glijdende stoploss als mogelijkheid geopperd, bijvoorbeeld van 10%.

De 10% stoploss-grens wordt geactiveerd zodra de beurskoers meer dan 10% wegzakt onder de hoogste koers. Dit was o.a. op 5 september intraday het geval bij een notering in Tandem Diabetes Care (TNDM) op $ 40,59. Erg vervelend is om wakker te schieten en te constateren dat het aandeel daarna is doorgestegen tot boven $ 51. Een aangepaste techniek is toepassing van de Average True Range (ATR) die rekening houdt met de dynamiek van de onderliggende waarde en daardoor meer gepaste afstand bewaart. Hierdoor wordt onnodig ‘uitstoppen’ voorkomen.

NETFLIX INC. + aangepaste stoploss gebaseerd op de ATR-techniek

De Average True Range (ATR) concentreert zich op het hoogst berekende verschil afkomstig van de drie formules: 1) de afstand tussen de huidige hoogste notering en laagste waarde, 2) de afstand tussen de vorige sluiting en de huidige hoogste waarde, of 3) de afstand tussen de vorige sluiting en de huidige laagste waarde (doorgaans over een periode van 14 dagen). De ATR houdt dus rekening met het beweeglijke karakter van de onderliggende waarde. In dit voorbeeld wordt de hoogste waarde berekend over de verstreken 20 perioden en de uitkomst vermenigvuldigd met een factor 3. Daarna wordt de uitkomst afgetrokken van de hoogste notering in de voorafgaande 20 handelsdagen (zie groene lijn).

Het aandeel NETFLIX bevindt zich thans in een stijgende trend boven de 20-daags en 120-daags gemiddelden, terwijl de ATR-stoploss-grens nu iets onder de laagste slotkoers noteert van deze maand.

AEX-index + 20/120-daags gemiddelden + ATR(20)

Indien de ATR(20)-berekening wordt afgetrokken van de hoogste notering in de verstreken 20 handelsperioden en de beurskoers beweegt boven een 20-daags en 120-daags stijgend gemiddelde, dan wordt ‘let your profits run’ eerbiedigd en ingegrepen als ‘cut your losses’ opportuun wordt. Dit laatste principe zagen we op 30 januari 2018 bij een AEX-notering op 561,00, vlak voor de daling naar AEX 515,96 en zeer recent nog op 31 augustus bij een AEX-notering op 558,42. Maar het blijft een techniek.

Zelf beleggen bij LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in meer dan 25 landen. Bekijk het aanbod:

Handelsplatform-800x359
Edward Loef

Edward Loef

Technisch Analist

Edward Loef heeft meer dan 25 jaar ervaring als technisch analist en heeft jarenlang gewerkt als senior technisch analist bij Theodoor Gilissen Bankiers. Daarvoor was hij actief als beleggingsadviseur bij onder andere F. van Lanschot en de Rabobank. Edward staat geregistreerd als Certified Financial Technician en verzorgt beleggingspresentaties, cursussen en consults op het gebied van technische analyse.

Profiteer ook van de voordelen van LYNX Beleggen

LYNX heeft u veel te bieden en is niet voor niets al jaren één van de beste brokers - bekijk de informatie in alle rust zelf

Information package image
Inhoud informatiepakket
  • Brochure met uitgebreide informatie over beleggen en daytrading bij LYNX
  • Tarievenoverzicht: aandelen, opties, futures, forex, CFD's, ETF's & sprinters
  • Openingsinstructies
  • Met gratis het e-book: “14 onmisbare tips om uw prestaties op de beurs te verbeteren”
Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker
Contact icon WhatsApp via
06 31 27 27 27